Excel Spreadsheets para Opções Binárias Este artigo apresenta opções binárias e fornece várias planilhas de cálculo de preços. As opções binárias dão ao proprietário um pagamento fixo (que não varia com o preço do instrumento subjacente) ou nada. A maioria das opções binárias são de estilo europeu. São preços com equações fechadas derivadas de uma análise de Black-Scholes, com a recompensa determinada no vencimento. Opções de caixa ou nada Opções de bônus As opções binárias podem ser em dinheiro ou nada ou em ativo ou nada. Uma opção de caixa ou não tem um retorno fixo se o preço da ação estiver acima do preço de exercício no vencimento. Um dinheiro ou nada colocar tem um payoff fixo se o preço das ações está abaixo do preço de exercício. Se o ativo for negociado acima da greve no vencimento, a recompensa de um ativo ou ou de nada é igual ao preço do ativo. Por outro lado, um ativo ou nada tem uma recompensa igual ao preço do ativo se o ativo se negociar abaixo do preço de exercício. Estes preços de planilha do Excel Opções em dinheiro ou nada Amplo Opções de Ativo ou Nada Opções de dois ou mais ativos em dinheiro ou nada Essas opções binárias têm preço em dois ativos. Eles têm quatro variantes, com base na relação entre os preços spot e de exercício. para cima e acima . Estes só pagam se o preço de exercício de ambos os ativos estiver abaixo do preço à vista de ambos os ativos para cima e para baixo. Estes só pagam se o preço à vista de um activo estiver acima do seu preço de exercício e o preço à vista do outro ativo estiver abaixo do preço de exercício em dinheiro ou nada de chamada. Estes pagam uma quantia predeterminada do preço à vista de ambos os ativos acima do preço de exercício ou nada colocado. Estes pagam uma quantia pré-determinada se o preço à vista de ambos os activos está abaixo do preço de greve. A seguinte tabela de Excel cota todas as quatro variantes usando a solução proposta por Heynen e Kat (1996). As opções de C-Brick são construídas a partir de quatro opções de dinheiro ou nada de dois ativos. O detentor recebe um valor em dinheiro predeterminado se o preço do Ativo A estiver entre uma greve superior e inferior e se o preço do B é entre e a greve superior e inferior. Supershares As opções Supershare são baseadas em uma carteira de ativos com ações emitidas em relação ao seu valor. Os Supershares pagam um valor predeterminado se o ativo subjacente for cotado entre um valor superior e um valor inferior no final do prazo. O valor geralmente é uma proporção fixa do portfólio. Os Supershares foram introduzidos por Hakansson (1976), e são preços com as seguintes equações. Opções de Intervalo Uma opção Gap tem um preço de gatilho que determina se a opção será paga. O preço de exercício, no entanto, determina o tamanho do pagamento. O pagamento de uma opção Gap é determinado pela diferença entre o preço do ativo e um intervalo, desde que o preço do ativo esteja acima ou abaixo do preço de exercício. O preço e o pagamento de uma opção Gap de estilo europeu são fornecidos por essas equações, onde X 2 é o preço de exercício e X 1 é o preço de gatilho. Considere uma opção de compra com um preço de exercício de 30 e uma diferença de 40. A opção pode ser exercida quando o preço do ativo está acima de 30, mas não paga nada até que o preço do ativo esteja acima de 40. Uma resposta Cancelar resposta Como a base de dados do Mestre de planilhas grátis Publicações recentesMinha planilha de gerenciamento de riscoMoney Minha planilha de gerenciamento de riscoMoney. Olá para todos os comerciantes. Então, durante os últimos 2 meses, passei pela escola em Opções Binárias, abri uma conta Demo, também fiz algumas trocas de papel usando os dados de um Corretora BO que eu provavelmente Para depositar com (classificado perto do topo por nossos Pros BOTS) e eu tenho jogado ao redor com uma folha de cálculo de gestão riskmoney. Acabei de terminar recentemente meus exames finais para o meu grau de Contabilidade BA, daí o amor por folhas de cálculo haha, e agora estou ansioso para o meu longo verão de aprendizagem e absorção de conhecimento sobre o mundo do comércio. O que estou procurando aqui Bem, depois de passar horas e horas criando IF aninhadas declarações, equilibrando fórmula e ajustando o meu risco etc Eu criei uma planilha para o meu comércio diário. Anexei uma captura de tela abaixo e eu apreciaria quaisquer comentários sobre a configuração ou coisas que eu não tomei em consideração que são importantes. Descrição: A área verde é onde eu coloco o meu comércio, ou seja, informações. Valor de comércio (D3-M3), ITMOTM (D4-M4) e os corretores ganham ou reembolsam (D5-M5), dependendo se o ITMOTM eu tenho duas linhas abaixo da entrada de dados que determina se devo continuar a negociar ou não com base em A minha porcentagem de vitórias para esse dia: A linha de apostas Onoff mostra vermelho brilhante e diz leka dux (Afrikaans para dormir apertado) quando vitórias são inferiores a 65 como mostrado na terça-feira (G14) Esta linha também mostra números quando eu tenho um comércio aberto (G9 - I9) - esses números são a porcentagem do meu saldo que está em um comércio aberto. Na coluna Assessou Comércio (N9), ele aparecerá vermelho quando eu tentar colocar um novo comércio que exceda a minha política de 2 negociações abertas. Essas linhas não mostrarão nenhum comércio onde nenhuma transação tenha sido efetuada. A linha 80 Plus (D10-M10) diz-me se estou acima ou abaixo de 80 vitórias e, portanto, me mostra apostas para acima de 80 ou Mooi Kyk (Afrikaans para olhar com cuidado) quando está abaixo Eu tenho o meu máximo de risco em 2 , Que inclui onde mais de 1 comércio foi inserido (valor monetário mostrado na parte superior direita sob Assessed Trade-N3) Eu estabeleci meus ganhos diários máximos em 5 (Também na coluna de comércio recomendada-N2) Mostra a meta atingida quando o lucro diário 5 do saldo de abertura é alcançado como acontece na quarta-feira (N20) Obviamente, eu usarei o meu próprio critério quando parar de negociar, não tenho que esperar os alertas do Target Met ou Leka Dux, são apenas para mostrar um alerta vermelho, suponho . Eu também geralmente me permito pelo menos 2 negociações um dia antes de obedecer rigorosamente as bandeiras vermelhas, porque se eu perder meu primeiro comércio todos os dias, não ganharei dinheiro. Espero ter descrito a planilha tão simples quanto possível e receberei dúvidas ou conselhos com uma mente aberta. E espero ter postado no fórum correto. Agora também coloquei a planilha, abaixo da imagem para que as pessoas possam brincar com ela. Última edição por Shroomz90 05-12-2014 às 21:53 PM. Descrição da Estação de Negociação de Opções Binárias Esta é uma planilha. O usuário insere um preço em intervalos definidos, denominado período. São geradas duas médias móveis simples. Essas duas médias móveis simples geram sinais de compra e venda. Uma faixa de preço a opção é negociada em é gerado. E se o usuário insere uma aposta mínima e um percentual pago, uma escala de apostas é gerada. O usuário pode usar a faixa de preço e / ou os sinais para fazer apostas. A escala de apostas é opcional, mas pode ajudar o usuário a manter seu equilíbrio e recuperar as perdas. As instruções estão na planilha e em readme. txt e manual. Isto foi escrito em Open Office de openoffice. org Notas adicionais: Se a negociação de 1 minuto preço de opções binárias só precisa ser inserido a cada 1 minuto ou menos. Se negociação 5 minutos ou mais tarde as mesmas opções se aplicam. Escolha um intervalo definido para atualizar continuamente a planilha. 10 preços devem ser inseridos antes que os dados sejam usados fora da planilha. Categorias 5 média móvel simples. 10 média móvel simples. A opção binária de preço está sendo negociada. Escala de apostas para recuperar apostas e lucros. O usuário retém todos os lucros e apostas. Escala de apostas para recuperar apenas as apostas. Use apenas faz lucro aqui quando ganha. O indicador MACD pode ver quando o 5 SMA está se movendo para ou afastando-se de 10 SMA. Comprar e vender sinais gerados a partir de médias móveis. MANTENHA-ME ATUALIZADO Revisões de usuários Seja o primeiro a enviar um comentário sobre a Planilha de Opções de Opções Binárias Planilha de Preços de Serviços A minha planilha de preços de opções permitirá que você prenda opções europeias de chamadas e colocação usando o modelo Black e Scholes. Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como o preço subjacente, a volatilidade, o tempo de expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi primeiramente sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa das chamadas e colocações e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Eu carreguei meu livro aqui e você está bem-vindo. Simplificado Na guia da planilha básica, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e a opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. Volatilidade implícita Debaixo das principais saídas de preços, é uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, ou último pago ou bidask na célula de preço de mercado branco ea planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está em linha com o preço de mercado, A volatilidade implícita. Gráficos Payoff A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção. Estratégias A guia Estratégias permite que você crie combinações de opções de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo. Preços teóricos e gregos Utilize esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos: OTWBlackScholes (Tipo, Saída, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Volatilidade, Rendimento de Dividendos) Tipo c Chamada, Preço de exercício Preço de exercício Preço de exercício Preço de exercício da opção Tempo Tempo de expiração em anos, por exemplo, 0,50 Taxas de juros de 6 meses em porcentagem, e. 5 0,05 Volatlity Como uma percentagem, e. 25 0,25 Rendimento de dividendos Como uma porcentagem, e. 4 0,04 Uma fórmula de amostra pareceria OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidade implícita OTWIV (Tipo, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Preço de Mercado, Rendimento de Dividendos) Mesmos insumos como acima exceto: Preço de Mercado O último mercado atual, bidask da opção Exemplo: OTWIV (p, 100, 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Se você estiver tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou me envie um e-mail. Se você estiver após uma versão on-line de uma opção de calculadora, então você deve visitar Opção-Preço Só para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha possível foi tirada do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edição Se você é um viciado no Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro. Comentários (110) Peter 12 de janeiro de 2017 às 5:23 pm Obrigado pelo feedback, aprecio, eu vejo o que você quer dizer, no entanto, como os estoques não possuem um tamanho de contrato, deixei isso fora dos cálculos de recompensa. Em vez disso, a maneira correta de explicar isso ao comparar ações com opções é usar o montante apropriado de ações que a opção representa, ou seja, para uma Chamada Coberta, você entraria 100 para o volume de ações por cada 1 contrato de opção vendido. Se você usasse 1 para 1, isso implicaria que você só comprou 1 ação. Até você. Se você preferir incorporar o multiplicador nos cálculos e usar unidades únicas para o estoque, isso também é bom. Eu só gosto de ver quantos contratos de ações eu estou comprando. É isto que você quer dizer. Eu espero que não tenha entendido mal você Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26 am Você tem um erro na sua folha de cálculo dependendo de como você olha para ela. Envolve o gráfico teórico contra o gráfico de recompensa com uma posição de estoque envolvida. Para sua recompensa, identifique a perna como estoque e não use o multiplicador da opção. Para o gráfico theo e grego, você sempre se multiplica pelo quotmultiplierquot mesmo para as pernas armazenadas, então seus cálculos estão fora por um fator do quotmultiplierquot. PS Você ainda mantém isso, eu o expandi e posso contribuir se você estiver. Peter 14 de dezembro de 2016 às 4:57 pm As setas alteram o valor do deslocamento da data na célula P3. Isso permite que você visualize as mudanças no valor teórico da estratégia conforme cada dia passa. Clark 14 de dezembro de 2016 às 4:12 da manhã. Quais são as setas atualizadas que deveriam fazer na página de estratégias? Peter 7 de outubro de 2014 às 6:21 am Eu usei 5 apenas para garantir que havia buffer suficiente para lidar com altas volatilidades. 200 IV039s não são incomuns - mesmo agora, olhando para PEIX, a greve do 9 de outubro está mostrando 181 no meu terminal de corretores. Mas, é claro, você pode mudar o valor superior se um número menor melhorar o desempenho para você. Eu usei apenas 5 por um amplo espaço. Em relação à volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar. Dê uma olhada na minha Calculadora de volatilidade histórica para obter um exemplo. Denis 7 de outubro de 2014 às 3:07 am Apenas uma pergunta simples, eu estou me perguntando por que o ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tem um quothigh 5quot a maior volatilidade que eu vejo é de cerca de 60 Portanto, não seria mais sensato fazer o quothigh 2quot. Eu sei que não faz muita diferença para acelerar, mas tende a ser bastante preciso quando se trata de programação. Por outro lado, estou tendo dificuldade em descobrir o que a Volatilidade Histórica dos ativos subjacentes. Eu sei que algumas pessoas usam close-to-close, média de highamplow, também diferentes médias móveis como 10 dias, 20 dias e 50 dias. Peter 10 de junho de 2014 às 1:09 am Obrigado por publicar Eu aprecio você publicando os números no comentário, no entanto, é difícil para mim ter sentido do que está acontecendo. É possível que você me envie sua folha do Excel (ou versão modificada de) para quotadminquot neste domínio. I039ll dê uma olhada e deixa você saber o que penso. Jack Ford 9 de junho de 2014 às 5:32 am Senhor, na Option Trading Workbook. xls OptionPage. Alterei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV, conforme abaixo. 7,000.00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Hoje039s Data 30.00 Volatilidade Histórica 19-Dez-11 Data de Vencimento 3.50 Taxa Livre de Risco 2.00 Rendimento de Dividendos 25 DTE 0.07 DTE Anos Mercado Teórico Implícito Ataque Preços Preço Preço Volatilidade 6.100,00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100,00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6.100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 A minha pergunta é. Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, por que o IV foi mudado tão drasticamente eu gosto da sua web e excel pasta de trabalho muito, eles são os melhores do mercado Muito obrigado Peter 10 de janeiro de 2014 às 01:14 Sim, As fucntions que criei usando um macromodule. Existe uma versão de fórmula somente nesta página. Deixe-me saber se isso funciona. Cdt 9 de janeiro de 2014 às 22:19 Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções inseridas Eu estava procurando por algo sem macros, já que meu escritório não funciona geralmente com macros do Excel. Obrigado por qualquer ajuda possível. Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40 am Você pode me informar como podemos calcular a Taxa livre de risco no caso de par de dólares USDINR ou qualquer outro par em geral. Desde já, obrigado. Peter 28 de maio de 2013 às 7:54 pm Mmm, não realmente. Você pode mudar a volatilidade para frente e para trás, mas a implementação atual doesn039t traçar gregos vs volatilidade. Você pode verificar a versão on-line. Ele possui uma tabela de simulação no final da página que engloba gregos versus preço e volatilidade. Max 24 de maio de 2013 às 8:51 am Olá, que grande arquivo estou tentando ver como a volatilidade entra em contato com os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies Peter 30 de abril de 2013 às 9:38 pm Sim, seu Números som direito. Que planilha você está olhando e quais os valores que você está usando Talvez você possa me enviar sua versão por e-mail e eu posso dar uma olhada Talvez você esteja olhando o PampL que inclui o valor do tempo - não o pagamento no vencimento entre 28 de abril de 2013 às 21h05 Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o PL calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas não entendi isso. Por exemplo, para uma colocação com greve 9, o prémio usado é 0.91, o PL para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, quando eles deveriam ser 1.09, 0.09, -0.91, -0,91, isn039t que corrigir Peter 15 de abril de 2013 às 7:06 pm Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7 mas não graficada. Eu não queria representá-lo, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico. You039re bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas e-mail me e I039ll enviar-lhe a versão desprotegida. Ryan April 12th, 2013 at 9:11 am Desculpe, eu reler a minha pergunta e foi confuso. I039m apenas me perguntando se há uma maneira de também lançar a Volatilidade Média no gráfico Peter 12 de abril de 2013 às 12:35 am Não tenho certeza se eu entendo corretamente. A volatilidade atual é o que é representado graficamente - a volatilidade calculada diariamente para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2013 às 6:52 pm Grande planilha de volatilidade. I039m perguntando se o seu todo possível para acompanhar o que a volatilidade 039current039 é. Significado exatamente como o seu máximo e mínimo são traçados no gráfico, é possível adicionar atual, para que possamos ver como o seu alterado Se não é de todo possível, você sabe um programa ou dispostos a codificar este Peter 21 de março de 2013 em 6:35 am O VBA é desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão lá. Desmond 21 de março de 2013 às 3:16 am posso saber o formulário em derivando o preço teórico na guia básica Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am Não, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter um Let Eu sei se é o que você quer. Steve 16 de dezembro de 2012 às 1:22 pm Planilhas ótimas - muito obrigado Você, de qualquer forma, tem uma maneira de calcular os preços de theo para as novas opções binárias (expriations diárias) com base nos futuros do Índice (ES, NQ, etc.) que são Trocados no NADEX e em outras trocas Muito obrigado por suas planilhas atuais - muito fácil de usar e tão útil. Peter 29 de outubro de 2012 às 11:05 pm Obrigado por escrever. O VBA que eu usei para os cálculos está aberto para você olhar como necessário dentro da planilha. A fórmula que eu usei para Theta é CT - (UnderlyingPrice Volatility NdOne (preço subjacente, preço do exercício, tempo, juros, volatilidade, dividendos)) (2 Sqr (Time)) - Exercício de interessePreço Exp (-Interest (Time)) NdTwo (UnderlyingPrice, ExercisePrice , Tempo, Juros, Volatilidade, Dividendos) CallTheta CT 365 Vlad 29 de outubro de 2012 às 9h43. Gostaria de saber como você calculou o theta em uma opção de chamada básica. Eu praticamente obtive as mesmas respostas para você, mas o theta no meu cálculo está fora. Aqui estão os meus pressupostos .. Preço de exercício 40.0 Preço das ações 40.0 Volatilidade 5.0 Taxa de juros 3.0 Vencimento em 1.0 mês (s) 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N (d1) 0.57 N (d2) 0.56 Minha opção de compra Sua resposta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opção 0,28 0,28 Thuis é a fórmula que eu tenho para theta em excel que me dá -2,06. (-1 (SQRT (2) () () (1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilidade) (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Obrigado por tomar o tempo para ler isso, aguardo com expectativa a audiência de. Peter 4 de junho de 2012 às 12h34. Margem e prémio são diferentes. Uma margem é um depósito que é necessário para cobrir eventuais perdas que Pode ocorrer devido a movimentos de preços adversos. Para opções, são necessárias margens para posições curtas líquidas em uma carteira. O montante da margem necessária pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretores de compensação usar o método SPAN para o cálculo das margens da opção. A posição da opção é longa, então o valor do capital requerido é simplesmente o prémio total pago pela posição - ou seja, a margem não será necessária para posições de opções longas. No caso dos futuros, uma margem (normalmente chamada margem quotinitial) é exigida tanto por longo E posições curtas e é definido pela troca e sujeito a alterações dependendo da volatilidade do mercado. Zora N 1 de junho de 2012 às 11:26 Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros por favor me explique como calcular margem, ou prêmio diário, no Índice de Dólar, como eu vi na página web ICE Futures EU, que o Margem para o straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei call e coloque opções com a mesma greve, e forme o straddle, parece rentável exercitar-se no início de uma etapa do cargo que tenho na minha conta de 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am iVolatility tem dados FTSE, mas cobrar 10 por mês para acessar dados europeus. Eles têm um teste gratuito embora para que você possa ver se é o que você precisa. B 21 de maio de 2012 às 5:02 am Qualquer um sabe como podemos obter FTSE 100 índice Volatilidade histórica Peter 3 de abril de 2012 às 7:08 pm Eu don039t acho que VWAP é usado por comerciantes de opção em tudo. O VWAP seria mais provável que fosse usado por gerentes institucionais de comerciantes que executam grandes encomendas ao longo do dia e queremos garantir que eles sejam melhores do que o preço médio ponderado ao longo do dia. Você precisaria de um acesso exato para todas as informações comerciais para calculá-lo, então eu diria que os comerciantes o obteriam de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 Olá Peter, Tenho uma pergunta rápida como eu só comecei a estudar Opções. Para a VWAP, normalmente, os comerciantes de opções calculam por si mesmos ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc. Eu quero saber sobre a convenção de mercado de perspectivas de traders039 como um todo para negociação de opções. Agradeço se você reverter para mim. No entanto, suponho que, para negociação de curto prazo, as vantagens e os perfis de estratégia tornam-se irrelevantes. Você apenas estará negociando as flutuações de curto prazo no preço com base nos movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2012 às 10:02 am Como esse bom trabalho será usado para negociação intradiária ou de curto prazo de opções, pois essas opções fazem tops e fundos de curto prazo. Qualquer estratégia para o mesmo email Amitabh Choudhury foi removida madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am Primeira vez, estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação. Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am Eu tenho que dizer que seu site é grande ressource para negociação de opções e continuar. Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex. Eu vi, mas você não pode oferecer para fazer o download. Peter 31 de janeiro de 2012 às 4:28 pm Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes. Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3:05 am, por favor, dê um exemplo. Peter 31 de janeiro de 2012 às 2:06 am Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo Black Scholes. Iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am Como é que eu posso ver a fórmula atual por trás das células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2012 às 5:25 pm Oi Amit, há um erro que você pode fornecer O que o sistema operacional está usando? Você já viu a página de suporte em 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am oi .. A pasta de trabalho não está abrindo. Sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 10:22 pm obrigado pela pasta de trabalho. Você poderia me explicar a reversão de risco com um ou dois exemplos? P 2 de dezembro de 2011 às 10:04 pm Bom dia. Homem indiano que troca hoje Encontrado a planilha mas trabalha Olhe-o e precisa a correção para reparar o problema akshay 29 de novembro de 2011 em 11:35 am eu sou novo às opções e quer saber como as opções que fixam o preço podem nos ajudar. Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am obrigado pela resposta. Mas não consigo recolher a Volatilidade Histórica. Taxa de risco livre, dados de rendimento dividido. Poderia u por favor me envie um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12 Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisará alterar os preços de preços subjacentes ao recurso que deseja analisar. Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am Estou procurando algumas estratégias de hedge de opções com destaque para trabalhar nos mercados indianos. Por favor sugira. Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11 AM NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36 am HI PETER GOOD MORNING. Peter October 5th, 2011 at 10:39 pm Ok, eu vejo agora. No Open Office você deve primeiro ter JRE instalado - Download Latest JRE. Em seguida, no Open Office, você deve selecionar quotExecutable Codequot em Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Deixe-me saber se isso não funciona. Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47. Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o. Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am Sim, estava recebendo um erro MARCOS e NAME. Eu tenho habilitado o marcos, mas ainda recebendo o erro de nome. Obrigado pelo seu tempo. Peter 4 de outubro de 2011 às 5:04 pm Sim, ele deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office Kyle 4 de outubro de 2011 às 13h39. Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto Se assim for, como eu iria sobre este Peter 3 de outubro de 2011 às 11:11 pm Qualquer custo que você custar ( Ou seja, para emprestar) é a sua taxa de juros. Se você deseja calcular a volatilidade histórica de uma ação, então você pode usar minha planilha histórica de volatilidade. Você também precisará considerar pagamentos de dividendos se este for um estoque que pague dividendos e insira o rendimento anual efetivo no campo de rendimento de quotdividend. Os preços don039t tem que corresponder. Se os preços estiverem fora, isso significa apenas que o mercado está convencendo uma volatilidade diferente para as opções do que o que você estimou em seu cálculo histórico de volatilidade. Isso pode ser antecipado a um anúncio da empresa, fatores econômicos, etc. NK 1 de outubro de 2011 às 11:59 am Oi, i039m novo nas opções. I039m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011. Preço - 415.25. Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9.00 Volatilidade - 37.28 (Eu obtive isso de Khelostocks) Data de validade - 25 Oct CHAMADA - 25.863 PUT - 8.335 Esses valores são corretos ou preciso alterar os parâmetros de entrada. Também me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade para ações específicas em cálculo. O preço atual para as mesmas opções é CALL - 27 PUT - 17.40. Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia de negociação nestes Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49 Sim, é para as opções europeias por isso vai atender as opções de índices NIFTY indiano, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo, eu diria que um BampS está próximo o suficiente para opções americanas de qualquer maneira - usado como guia. Se você for um fabricante de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você está interessado em preços de opções americanas você pode ler a página no modelo binomial. Que você também encontra algumas planilhas lá. Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 1:23 am é este Arquivo Feito em estilo europeu ou opção de estilo americano Como usar no mercado da INDIA à medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano, você pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano. Obrigado antecipadamente Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34 Desculpe pela confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros (e não opções). Podemos usar a volatilidade histórica na negociação de futuros. Qualquer sourcelink que você tem, será uma grande ajuda para mim. Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 h. 15 pontos é o lucro do spread, sim, mas você deve subtrair o preço que você pagou pelo spread, o que eu suponho é 5 - fazendo seu lucro total 10 em vez de 15. Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas futuros retos A planilha pode ser usado para opções sobre futuros, mas não é útil em tudo se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 2 de setembro de 2011 às 3:04 pm Se você olhar em 2011 PUTs para netflix - eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - porque doesn039t isso reflete um lucro de 15 em vez de 10 Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6: 58am Em primeiro lugar, agradeço por fornecer o excel útil. Eu sou muito novo nas opções (anteriormente eu estava negociando no futuro de commodities). Por favor, me ajude a entender, como eu posso usar esses cálculos para negociação futura (prata, ouro , Etc.) Se houver algum link, forneça-me o mesmo. Obrigado novamente por iluminar milhares de comerciantes. Peter August 26th, 2011 at 1:41 am Há isn039t atualmente uma folha especificamente para spreads calendário, no entanto, you039re bem-vindo para usar as fórmulas fornecidas para construir o seu próprio com os parâmetros necessários. Você pode me enviar um e-mail se quiser e posso tentar ajudá-lo com um exemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59 am Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha quotOptions Strategies bastante útil, MAS, pode atender spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir Minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de meses diferentes Esperamos ouvir de você em breve. Peter 28 de junho de 2011 às 6:28 pm Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 da manhã em que endereço de email devo enviar Peter 27 de junho de 2011 às 7:07 pm Olá, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa off-line. Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06 Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha ido através das funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site. Eu passei pelo material completo sobre Opções e você realmente fez um compartilhamento de conhecimento muito bom sobre Opções. Você realmente discutiu em profundidade perto de cerca de 30 estratégias. Chapéus fora. Obrigado Peter 27 de junho de 2011 às 6:06 am Oi Sunil, para Delta e Volatilidade Implied as fórmulas são incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha na parte superior desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção irá expirar no dinheiro Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 Oi Pedro, Como faço para calcular o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques em um momento e fazer a varredura de primeiro nível. 1. Delta 2. Volatilidade implícita 3. Volatilidade histórica 4. Probabilidade de lucro. Você pode me orientar sobre as fórmulas. Peter 18 de junho de 2011 às 2:11 am Pop up O que você quer dizer, tubarão 17 de junho de 2011 às 2:25 da manhã onde está o pop up Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am Você pode tentar a minha tabela de volatilidade que calculará a volatilidade histórica Que você pode usar no modelo de opção. DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am Muito útil artigo legal e o excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo) Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am Acabo de começar a usar A planilha fornecida por você para o comércio de opções. Um maravilhoso material fácil de usar com dicas adequadas para fácil utilização. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2011 às 16h43. Funciona para qualquer opção européia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am Você tem para as ações irlandesas. Peter 9 de março de 2011 às 9:29 pm Olá Karen, esses são alguns grandes pontos Aderindo a uma metodologia de sistema é muito difícil. É fácil ser distraído por todas as ofertas que estão lá fora. Eu estou olhando pròxima em algumas opções que escolhem serviços agora e planeio listá-los no local se provarem ser bem sucedidos. Karen Oates 09 de março de 2011 às 8:51 pm Sua negociação opção não funciona, porque você haven039t descobriu que o sistema certo ainda ou porque você won039t furar a um sistema O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e, em seguida, furar a ele poderia um monte de O que não está funcionando para você seja por causa de como você está pensando Suas crenças e mentalidade Trabalhar em melhorar você ajudará todas as áreas da sua vida. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:18 pm Claro, você pode usar volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está com um preço diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara com base em níveis históricos. A planilha é realmente mais uma ferramenta de aprendizado. Para usar as volatilidades implícitas para os gregos na planilha, é necessário que a pasta de trabalho possa consultar os preços das opções on-line e baixá-las para gerar as volatilidades implícitas. Porquê eu desbloqueei o código VBA na planilha para que os usuários possam personalizá-lo para suas necessidades exatas. T castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50 pm Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam ser determinados pela Volatilidade Implícita. Comparando os valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, Os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir O modelo de precificação eles usam 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am, tudo disponível para opções de taxa de juros Peter 19 de janeiro de 2011 às 8:48 pm É a volatilidade esperada que o subjacente realizará a partir de agora até a data de vencimento. Questão geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm oi, é o volume de volatilidade histórico volumétrico anualizado, ou vol para o período de hoje até a data de validade obrigado. Imlak 19 de janeiro de 2011 às 4:48 am muito bom, resolveu o meu problema SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 muito feliz com a planilha muito útil graças e cumprimentos da Argentina Pedro 19 de dezembro de 2010 às 21:30 Hi Madhuri, do Você ativou Macros. Consulte a página de suporte para obter detalhes. Madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am querido amigo, a mesma opinião que tenho sobre a folha de cálculo que esse modelo não funciona, não importa o que você coloque na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (nome) para todos As células de resultados. Mesmo quando você abrir pela primeira vez a coisa, os valores padrão que o criador colocou em don039t mesmo trabalho MD 25 de novembro de 2010 às 9:29 am Estas fórmulas irão trabalhar para o mercado indiano Por favor, responda rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am Você tem Para ações dos EUA. 6 de agosto de 2010 às 7:19 horas. Excelente material. Finalmente um bom site com uma planilha simples e fácil de usar - A gratified MBA Student. Dinesh 4 de outubro de 2010 às 7:55 am Caras, isso funciona e é muito fácil. Apenas habilite macros no excel. A maneira que foi posta é muito simples e com pouco understnading de opções qualquer um pode usá-lo. Grande trabalho especialmente Opção Estratégias amp Opção. Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am A forma dos gráficos é o mesmo, mas os valores são diferentes. Robert January 2nd, 2010 at 7:05 am Todos os gráficos na folha Theta são idênticos. São Call Oprion Price dados do gráfico correto thx daveM 01 de janeiro de 2010 às 9:51 am O item aberto imediatamente para mim, funciona como um charme. E o livro de Benninga. Estou tão satisfeito que você fez referência a ele. Peter 23 de dezembro de 2009 às 4:35 pm Olá, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas. Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30. Oi, Peter, eu preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Não sei como escrever o código. Por favor me ajude. Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 pm A planilha não funciona com OpenOffice Wondering 11 de novembro de 2009 às 08:09 Todas as soluções que funcionam com OpenOffice rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 Muito legal Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro. Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am Dê uma olhada na seguinte página: Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 am Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac, ele tem um erro de nome inválido (nome) para todos os resultados Células. Thx giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 Ok, it039s trabalhando agora. Eu salvei o amplificador fechou o arquivo excel, abri-lo novamente e os resultados estavam lá, nas áreas azuis FYI, eu tinha habilitado todas as macros em quotSecurity da macrosquot. Não posso esperar para jogar com o arquivo agora. Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06 pm Eu don039t ver o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro de nome. Qualquer idéia giggs 05 de abril de 2009 às 12:00 Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer idéia Admin 23 de março de 2009, 4:17 am A planilha requer Macros para ser ativado para que ele funcione. Você vê um popup na barra de ferramentas perguntando se você deseja ativar esse conteúdo Basta clicar nele e selecionar quotenablequot. Envie-me um e-mail se precisar de mais esclarecimentos. Decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 pm este modelo doesn039t trabalho, não importa o que você colocar na página básica para os valores, ele tem um erro de nome inválido (nome) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abrir pela primeira vez a coisa, os valores padrão que o criador colocou em don039t mesmo trabalho Add a Comment copy Copyright 2005 Opção Trading Tips. Todos os direitos reservados. Mapa do Site Newsletter
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